Формирование оптимального портфеля ценных бумаг с учетом применения метода DEA

Abstract

В данной работе был сформирован портфель ценных бумаг широкого индекса МосБиржи методом Марковица, рассчитаны рисковые альфа- и бета-коэффициенты, проверены статистические гипотезы о равенстве коэффициентов альфа нулю в каждый день после формирования портфелей, оценены акции "недооцененных" компаний, которые не вошли в состав портфеля, методом DEA

In this paper, a portfolio of securities of the broad MOSBIRZHI index was formed by the Markovitz method, risk alpha and beta coefficients were calculated, statistical hypotheses about the equality of alpha coefficients to zero on each day after the formation of portfolios were tested, shares of "undervalued" companies that were not included in the portfolio were evaluated by the DEA method