Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/72980| Title: | Моделирование проведения рыночных торгов на неэквидистантных временных рядах с подключением системы принятия решений |
| Other Titles: | Modeling of market trading on non-equidistant time series with the connection of a decision-making system |
| Authors: | Захаров, В. К. Семенов, Михаил Евгеньевич |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Крицкий, Олег Леонидович |
| Keywords: | моделирование; рыночные торги; временные ряды; принятие решений; симуляции; симуляторы |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Томский политехнический университет |
| Citation: | Захаров, В. К. Моделирование проведения рыночных торгов на неэквидистантных временных рядах с подключением системы принятия решений / В. К. Захаров, М. Е. Семенов ; науч. рук. О. Л. Крицкий // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIX Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 26-29 апреля 2022 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2022. — Т. 3 : Математика. — [С. 114-116]. |
| Abstract: | In this article, a simulator of trading in the market on non-equidistant time series was developed with the possibility of introducing additional metrics and a convenient graphical interface. The data for the received trades on simple decision systems was verified at each stage of model development by automated testing. The resulting speed of the model was maximized by converting stable time series into hash tables, which allows working with this model as fast as the decision system works. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/72980 |
| Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2022-C21_V3_p114-116.pdf | 198,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.