1. Электронный архив ТПУ
  2. Наука
  3. Материалы конференций
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/72980
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.advisorКрицкий, Олег Леонидовичru
dc.contributor.authorЗахаров, В. К.ru
dc.contributor.authorСеменов, Михаил Евгеньевичru
dc.date.accessioned2022-09-07T07:53:00Z-
dc.date.available2022-09-07T07:53:00Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citationЗахаров, В. К. Моделирование проведения рыночных торгов на неэквидистантных временных рядах с подключением системы принятия решений / В. К. Захаров, М. Е. Семенов ; науч. рук. О. Л. Крицкий // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIX Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 26-29 апреля 2022 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2022. — Т. 3 : Математика. — [С. 114-116].ru
dc.identifier.urihttp://earchive.tpu.ru/handle/11683/72980-
dc.description.abstractIn this article, a simulator of trading in the market on non-equidistant time series was developed with the possibility of introducing additional metrics and a convenient graphical interface. The data for the received trades on simple decision systems was verified at each stage of model development by automated testing. The resulting speed of the model was maximized by converting stable time series into hash tables, which allows working with this model as fast as the decision system works.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoruen
dc.publisherТомский политехнический университетru
dc.relation.ispartofПерспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIX Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 26-29 апреля 2022 г. Т. 3 : Математикаru
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightsAttribution-NonCommercial 4.0 Internationalen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/-
dc.subjectмоделированиеru
dc.subjectрыночные торгиru
dc.subjectвременные рядыru
dc.subjectпринятие решенийru
dc.subjectсимуляцииru
dc.subjectсимуляторыru
dc.titleМоделирование проведения рыночных торгов на неэквидистантных временных рядах с подключением системы принятия решенийru
dc.title.alternativeModeling of market trading on non-equidistant time series with the connection of a decision-making systemen
dc.typeConference Paperen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferencePaper-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
dcterms.audienceResearchesen
local.description.firstpage114-
local.description.lastpage116-
local.filepathconference_tpu-2022-C21_V3_p114-116.pdf-
local.identifier.bibrecRU\TPU\conf\36541-
local.identifier.perskeyRU\TPU\pers\28643-
local.localtypeДокладru
local.volume3-
local.conference.nameПерспективы развития фундаментальных наукru
local.conference.date2022-
Располагается в коллекциях:Материалы конференций

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
conference_tpu-2022-C21_V3_p114-116.pdf198,32 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
Показать базовое описание ресурса Статистика   Google Scholar


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.