Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/72980| Название: | Моделирование проведения рыночных торгов на неэквидистантных временных рядах с подключением системы принятия решений |
| Другие названия: | Modeling of market trading on non-equidistant time series with the connection of a decision-making system |
| Авторы: | Захаров, В. К. Семенов, Михаил Евгеньевич |
| Научный руководитель: | Крицкий, Олег Леонидович |
| Ключевые слова: | моделирование; рыночные торги; временные ряды; принятие решений; симуляции; симуляторы |
| Дата публикации: | 2022 |
| Издатель: | Томский политехнический университет |
| Библиографическое описание: | Захаров, В. К. Моделирование проведения рыночных торгов на неэквидистантных временных рядах с подключением системы принятия решений / В. К. Захаров, М. Е. Семенов ; науч. рук. О. Л. Крицкий // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIX Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 26-29 апреля 2022 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2022. — Т. 3 : Математика. — [С. 114-116]. |
| Аннотация: | In this article, a simulator of trading in the market on non-equidistant time series was developed with the possibility of introducing additional metrics and a convenient graphical interface. The data for the received trades on simple decision systems was verified at each stage of model development by automated testing. The resulting speed of the model was maximized by converting stable time series into hash tables, which allows working with this model as fast as the decision system works. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/72980 |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2022-C21_V3_p114-116.pdf | 198,32 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.