???jsp.display-item.identifier???
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/80563| ???metadata.dc.title???: | Прогнозирование ставок облигаций государственного долга моделями семейства HAR |
| ???metadata.dc.contributor.author???: | Трофимова, А. В. Крицкий, Олег Леонидович |
| ???metadata.dc.subject???: | прогнозирование; волатильность; HAR-модель |
| ???metadata.dc.date.issued???: | 2024 |
| ???metadata.dc.publisher???: | Томский политехнический университет |
| ???metadata.dc.identifier.citation???: | Трофимова, А. В. Прогнозирование ставок облигаций государственного долга моделями семейства HAR / А. В. Трофимова, О. Л. Крицкий ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет // Перспективы развития фундаментальных наук — Томск : Изд-во ТПУ, 2024. — Т. 3 : Математика. — С. 14-16. |
| ???metadata.dc.description.abstract???: | While forecasting the dynamics of asset price volatility, such as stock and bond returns, the shock component is a fundamental factor. It should be determined whether it is necessary to include a jump component in the real-time volatility model. |
| ???metadata.dc.identifier.uri???: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/80563 |
| ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Материалы конференций |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
| ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2024-C21_V3_p14-16.pdf | 789,01 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.text3??? ???jsp.display-item.license???
