Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/80563| Title: | Прогнозирование ставок облигаций государственного долга моделями семейства HAR |
| Authors: | Трофимова, А. В. Крицкий, Олег Леонидович |
| Keywords: | прогнозирование; волатильность; HAR-модель |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Томский политехнический университет |
| Citation: | Трофимова, А. В. Прогнозирование ставок облигаций государственного долга моделями семейства HAR / А. В. Трофимова, О. Л. Крицкий ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет // Перспективы развития фундаментальных наук — Томск : Изд-во ТПУ, 2024. — Т. 3 : Математика. — С. 14-16. |
| Abstract: | While forecasting the dynamics of asset price volatility, such as stock and bond returns, the shock component is a fundamental factor. It should be determined whether it is necessary to include a jump component in the real-time volatility model. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/80563 |
| Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2024-C21_V3_p14-16.pdf | 789,01 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
