Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/80907| Название: | Класс для численного решения стохастических дифференциальных уравнений |
| Авторы: | Редько, Д. А. |
| Научный руководитель: | Семенов, Михаил Евгеньевич |
| Ключевые слова: | cтохастический анализ; дифференциальные уравнения; Python |
| Дата публикации: | 2023 |
| Издатель: | Томский политехнический университет |
| Библиографическое описание: | Редько, Д. А. Класс для численного решения стохастических дифференциальных уравнений / Д. А. Редько ; науч. рук. М. Е. Семенов ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет // Перспективы развития фундаментальных наук — Томск : Изд-во ТПУ, 2023. — Т. 3 : Математика. — С. 18-20. |
| Аннотация: | Numerical solutions of stochastic differential equations play a key role in the tasks of the financial industry. In this paper, the numerical methods of Euler and Milstein are analyzed for different discretization steps. The results obtained for the synthetic example are compared with the true value. The class sde_sim has been implemented in Python. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/80907 |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2023-C21_V3_p18-20.pdf | 880,69 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Лицензия на ресурс: Лицензия Creative Commons
