Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/983| Title: | Стохастические процессы с коррелированными приращениями и их приложения |
| Authors: | Жабин, Д. Н. Холопова, Е. С. |
| Keywords: | стохастические процессы; коррелированные приращения; приложения; стохастические интегралы; стохастические дифференциалы; рынок капитала; классическая гипотеза; доходность; ценные бумаги; уравнение Фоккера-Планка-Колмогорова; плотность; акции |
| Issue Date: | 2006 |
| Publisher: | Томский политехнический университет |
| Citation: | Жабин Д. Н. Стохастические процессы с коррелированными приращениями и их приложения / Д. Н. Жабин, Е. С. Холопова // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2006. — Т. 309, № 1. — [С. 16-19]. |
| Abstract: | Для процессов с коррелированными приращениями введены понятия стохастического интеграла и стохастического дифференциала. Рассмотрено применение стохастических интегралов и дифференциалов для описания рынка капитала. Показано, что, не смотря на предположения классической гипотезы эффективного рынка, процессы изменения доходностей ценных бумаг являются процессами с коррелированными приращениями. С учетом этого получен аналог уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова для определения плотности вероятностей процесса изменения стоимости акций. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/983 |
| Appears in Collections: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| bulletin_tpu-2006-309-1-03.pdf | 368,43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.