Преобразования марковских случайных процессов и модификации метода Монте-Карло для решения уравнения переноса излучений

Abstract

Рассматривается конструкция скачкообразного марковского случайного процесса, соответствующая блужданиям квантов и приводится общий вид аддитивного функционала от траекторий процесса, используемого для построения линейных оценок линейного функционала от решения уравнения переноса излучения. Общий вид оценочного функционала конкретизируется для случаев простой и локальных оценок. Формулируются утверждения о несмещенности и состоятельности оценок и предложение о том, когда произвольный скачкообразный процесс может быть использован для несмещенного оценивания методом Монте-Карло линейных функционалов от решения. Предлагаются стандартные преобразования над исходным марковским процессом, согласованным с уравнением цереноса, к которым сводятся известные модификации монтекарловских алгоритмов: аналитическое осреднение поглощения и утечки, ветвление и рулетка, моделирование по ценности и метод зависимых испытаний, коррелированная выборка и метод плотности столкновений.