Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/50849Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Крицкий, Олег Леонидович | ru |
| dc.contributor.author | Малеева, Е. А. | ru |
| dc.date.accessioned | 2018-10-03T07:22:05Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-03T07:22:05Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Малеева Е. А. Задача смешанного линейного программирования для формирования оптимального портфеля по соотношению доходность к риску VAR / Е. А. Малеева ; науч. рук. О. Л. Крицкий // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 24-27 апреля 2018 г. : в 7 т. — Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2018. — Т. 3 : Математика. — [С. 70-72]. | ru |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/50849 | - |
| dc.description.abstract | In this paper we consider a modification of the Markowitz model in which the variance was replaced with a value-at-risk (VaR). A new problem of portfolio optimization was formulated. It is shown that the problem can be solved as an integer-programming problem. | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Издательский Дом Томского государственного университета | ru |
| dc.relation.ispartof | Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 24-27 апреля 2018 г. Т. 3 : Математика. — Томск, 2018. | ru |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.subject | линейное программирование | ru |
| dc.subject | формирование | ru |
| dc.subject | портфель рисков | ru |
| dc.subject | доходность | ru |
| dc.subject | активы | ru |
| dc.subject | модель Марковица | ru |
| dc.title | Задача смешанного линейного программирования для формирования оптимального портфеля по соотношению доходность к риску VAR | ru |
| dc.title.alternative | Mixed integer linear programming formulation of the optimal mean/value-at-risk portfolio problem | en |
| dc.type | Conference Paper | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferencePaper | en |
| dcterms.audience | Researches | en |
| local.description.firstpage | 70 | - |
| local.description.lastpage | 72 | - |
| local.filepath | conference_tpu-2018-C21_V3_p70-72.pdf | - |
| local.identifier.bibrec | RU\TPU\conf\27548 | - |
| local.localtype | Доклад | ru |
| local.volume | 3 | - |
| local.conference.name | Перспективы развития фундаментальных наук | - |
| local.conference.date | 2018 | - |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2018-C21_V3_p70-72.pdf | 182,07 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.