Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/50849| Title: | Задача смешанного линейного программирования для формирования оптимального портфеля по соотношению доходность к риску VAR |
| Other Titles: | Mixed integer linear programming formulation of the optimal mean/value-at-risk portfolio problem |
| Authors: | Малеева, Е. А. |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Крицкий, Олег Леонидович |
| Keywords: | линейное программирование; формирование; портфель рисков; доходность; активы; модель Марковица |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Издательский Дом Томского государственного университета |
| Citation: | Малеева Е. А. Задача смешанного линейного программирования для формирования оптимального портфеля по соотношению доходность к риску VAR / Е. А. Малеева ; науч. рук. О. Л. Крицкий // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 24-27 апреля 2018 г. : в 7 т. — Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2018. — Т. 3 : Математика. — [С. 70-72]. |
| Abstract: | In this paper we consider a modification of the Markowitz model in which the variance was replaced with a value-at-risk (VaR). A new problem of portfolio optimization was formulated. It is shown that the problem can be solved as an integer-programming problem. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/50849 |
| Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2018-C21_V3_p70-72.pdf | 182,07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.