Please use this identifier to cite or link to this item: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/50849
Title: Задача смешанного линейного программирования для формирования оптимального портфеля по соотношению доходность к риску VAR
Other Titles: Mixed integer linear programming formulation of the optimal mean/value-at-risk portfolio problem
Authors: Малеева, Е. А.
metadata.dc.contributor.advisor: Крицкий, Олег Леонидович
Keywords: линейное программирование; формирование; портфель рисков; доходность; активы; модель Марковица
Issue Date: 2018
Publisher: Издательский Дом Томского государственного университета
Citation: Малеева Е. А. Задача смешанного линейного программирования для формирования оптимального портфеля по соотношению доходность к риску VAR / Е. А. Малеева ; науч. рук. О. Л. Крицкий // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 24-27 апреля 2018 г. : в 7 т. — Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2018. — Т. 3 : Математика. — [С. 70-72].
Abstract: In this paper we consider a modification of the Markowitz model in which the variance was replaced with a value-at-risk (VaR). A new problem of portfolio optimization was formulated. It is shown that the problem can be solved as an integer-programming problem.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/50849
Appears in Collections:Материалы конференций

Files in This Item:
File SizeFormat 
conference_tpu-2018-C21_V3_p70-72.pdf182,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.