Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/61079| Title: | Расчет извлеченной волатильности в рамках CEV модели |
| Authors: | Гизатуллина, Лилия Кашифовна |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Крицкий, Олег Леонидович |
| Keywords: | модель постоянной эластичности дисперсии; Европейский опцион; риск-нейтральная плотность вероятности; модель Блэка-Шоулса; извлеченная волатильность; constant elasticity of variance model; european option; risk-neutral density function; Black-Scholes model; implied volatility |
| Issue Date: | 2020 |
| Citation: | Гизатуллина Л. К. Расчет извлеченной волатильности в рамках CEV модели : магистерская диссертация / Л. К. Гизатуллина ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2020. |
| Abstract: | Работа посвящена нахождению извлеченной волатильности в рамках модели постоянной эластичности дисперсии. The work is devoted to finding the implied volatility within of constant elasticity of variance model. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/61079 |
| Appears in Collections: | Магистерские диссертации |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TPU931261.pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.