Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1117
Название: Аналитическое выражение стоимости свопционного контракта в модели Халла-Уайта
Авторы: Бельснер, Ольга Александровна
Жабин, Дмитрий Николаевич
Ключевые слова: аналитические выражения; стоимость; свопционный контракт; модель Халла-Уайта; неарбитражная модель; временные структуры; процентные ставки; непрерывное время; свопционы; финансовые инструменты; финансовая математика; теория опционов; апробация; цены; рыночная информация; расчеты; калибровка
Дата публикации: 2006
Издатель: Томский политехнический университет
Библиографическое описание: Бельснер О. А. Аналитическое выражение стоимости свопционного контракта в модели Халла-Уайта / О. А. Бельснер, Д. Н. Жабин // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2006. — Т. 309, № 3. — [С. 15-18].
Аннотация: Исследована неарбитражная модель временной структуры процентной ставки с непрерывным временем, представленная Халлом (Hull) и Уайтом (White) в 1990 г. Рассматривается возможность применения этой модели для свопциона, предлагается вывод аналитического выражения для его оценки. Модель является наиболее распространенной и часто используемой в настоящее время при оценивании стоимости финансовых инструментов, производных от процентных ставок. При выводе выражения для свопциона применялись методы финансовой математики и теории опционов. Для проверки адекватности полученных результатов производится апробация предложенного выражения стоимости цены свопционного контракта на основе рыночной информации, основные расчеты и калибровка выражения реализованы в пакете Mathematica.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1117
ISSN: 1684-8519
Располагается в коллекциях:Известия ТПУ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
bulletin_tpu-2006-309-3-03.pdf281,07 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.