Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/25936
Название: Конструирование сложных портфелей биржевых опционов
Другие названия: Design of complex portfolios of exchange options
Авторы: Фатьянова, М. Э.
Научный руководитель: Мицель, Артур Александрович
Семенов, Михаил Евгеньевич
Ключевые слова: финансовые продукты; инвестиции; биржи; опционы; инвестиционные стратегии
Дата публикации: 2016
Издатель: Изд-во ТПУ
Библиографическое описание: Фатьянова М. Э. Конструирование сложных портфелей биржевых опционов / М. Э. Фатьянова ; науч. рук. А. А. Мицель, М. Е. Семенов // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 26-29 апреля 2016 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2016. — Т. 3 : Математика. — [С. 114-116].
Аннотация: In the paper mathematically describes principles of the portfolio formation based on exchange options.The task of linear programming was formulated, and then this task was solved by two methods: simplex-method and Monte-Carlo method. These methods have been realized in MATLAB.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/25936
Располагается в коллекциях:Материалы конференций

Файлы этого ресурса:
Файл РазмерФормат 
conference_tpu-2016-C21_V3_p114-116.pdf189,8 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.