Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/29424
Название: Комбинаторная модель для формирования опционных портфелей
Авторы: Фатьянова, Маргарита Эдуардовна
Научный руководитель: Семенов, Михаил Евгеньевич
Ключевые слова: опционные стратегии; целочисленное линейное программирование; комбинаторная модель; симплекс-метод; метод Монте-Карло; option strategy; integer linear programming; combinatory model; simplex-method; method Monte-Carlo
Дата публикации: 2016
Библиографическое описание: Фатьянова М. Э. Комбинаторная модель для формирования опционных портфелей : дипломный проект / М. Э. Фатьянова ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Физико-технический институт (ФТИ), Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ) ; науч. рук. М. Е. Семенов. — Томск, 2016.
Аннотация: Тема. Интерес к рынку финансовых продуктов неуклонно растет. При этом брокерские компании стремятся получить максимальный доход при заранее определенной величине убытков. Часто брокеры создают финансовые продукты со стандартными опционными стратегиями. Ввиду этого бывает сложно реализовать различные запросы инвестора. Данное исследование посвящено описанию подхода конструирования сложных портфелей «бычий» и «медвежий» коллары. Цели/задачи. Целью данной работы является развитие комбинаторной модели для формирования опционных портфелей.
Importance Interest to the market of financial products steadily grows. Broker's companies aspire to provide the maximal income with the advance certain size of losses. In general case brokers are create financial products based on simple option strategies. On account of this approach is difficult to realize the various investor targets. Our research is devoted to the description of the approach of complex portfolios design which are called "bull" and "bear" collars. Objectives The aim of the research is Progress of combinatory model for formation опционных portfolios.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/29424
Располагается в коллекциях:ВКР

Файлы этого ресурса:
Файл РазмерФормат 
TPU210532.pdf765,44 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.