Комбинаторная модель для формирования опционных портфелей

Abstract

Тема. Интерес к рынку финансовых продуктов неуклонно растет. При этом брокерские компании стремятся получить максимальный доход при заранее определенной величине убытков. Часто брокеры создают финансовые продукты со стандартными опционными стратегиями. Ввиду этого бывает сложно реализовать различные запросы инвестора. Данное исследование посвящено описанию подхода конструирования сложных портфелей «бычий» и «медвежий» коллары. Цели/задачи. Целью данной работы является развитие комбинаторной модели для формирования опционных портфелей.

Importance Interest to the market of financial products steadily grows. Broker's companies aspire to provide the maximal income with the advance certain size of losses. In general case brokers are create financial products based on simple option strategies. On account of this approach is difficult to realize the various investor targets. Our research is devoted to the description of the approach of complex portfolios design which are called "bull" and "bear" collars. Objectives The aim of the research is Progress of combinatory model for formation опционных portfolios.