Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41382| Название: | Статистический анализ логарифмических доходностей акций |
| Другие названия: | Statistical analysis of logarithmic asset returns |
| Авторы: | Жуман, А. Б. |
| Научный руководитель: | Семенов, Михаил Евгеньевич |
| Ключевые слова: | статистический анализ; программирование; ценообразование; корреляция; математическое ожидание |
| Дата публикации: | 2017 |
| Издатель: | Изд-во ТПУ |
| Библиографическое описание: | Жуман А. Б. Статистический анализ логарифмических доходностей акций / А. Б. Жуман ; науч. рук. М. Е. Семенов // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2017. — Т. 3 : Математика. — [С. 32-34]. |
| Аннотация: | In the study, we conducted a statistical analysis of asset returns of 16 companies during the period from 2000 to 2015. We used the Shapiro-Wilk test and determined that time series are not from a normal distribution. We detect structural breaks in time series with the Chow test, and then the correlation coefficients between asset returns were calculated. We found the first four moments of correlation coefficients. Data collection and statistical computing have been done in the programming language R. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41382 |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2017-C21_V3_p32-34.pdf | 616,51 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.