Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41382| Title: | Статистический анализ логарифмических доходностей акций |
| Other Titles: | Statistical analysis of logarithmic asset returns |
| Authors: | Жуман, А. Б. |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Семенов, Михаил Евгеньевич |
| Keywords: | статистический анализ; программирование; ценообразование; корреляция; математическое ожидание |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | Изд-во ТПУ |
| Citation: | Жуман А. Б. Статистический анализ логарифмических доходностей акций / А. Б. Жуман ; науч. рук. М. Е. Семенов // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 25-28 апреля 2017 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2017. — Т. 3 : Математика. — [С. 32-34]. |
| Abstract: | In the study, we conducted a statistical analysis of asset returns of 16 companies during the period from 2000 to 2015. We used the Shapiro-Wilk test and determined that time series are not from a normal distribution. We detect structural breaks in time series with the Chow test, and then the correlation coefficients between asset returns were calculated. We found the first four moments of correlation coefficients. Data collection and statistical computing have been done in the programming language R. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/41382 |
| Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2017-C21_V3_p32-34.pdf | 616,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.