Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/4555Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Андреева, Ульяна Викторовна | ru |
| dc.contributor.author | Данилюк, Елена Юрьевна | ru |
| dc.contributor.author | Демин, Николай Серапионович | ru |
| dc.contributor.author | Рожкова, Светлана Владимировна | ru |
| dc.contributor.author | Пахомова, Елена Григорьевна | ru |
| dc.date.accessioned | 2015-11-20T03:05:58Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-20T03:05:58Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива / У. В. Андреева [и др.] // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2012. — Т. 321, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История. — [С. 5-12]. | ru |
| dc.identifier.issn | 1684-8519 | - |
| dc.identifier.uri | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/4555 | - |
| dc.description.abstract | Рассматриваются два вида экзотических опционов купли Европейского типа в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка, основанных на экстремальных значениях цены рискового актива, по которому выплачиваются дивиденды. Получены формулы, определяющие стоимости опционов, портфели (хеджирующие стратегии) и соответствующие им капиталы. Рассматриваются свойства решения. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.publisher | Томский политехнический университет | ru |
| dc.relation.ispartof | Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. 2012. Т. 321, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.source | Известия Томского политехнического университета | - |
| dc.subject | финансовые рынки | - |
| dc.subject | опционы | - |
| dc.subject | платежные функции | - |
| dc.subject | капитал | - |
| dc.subject | портфели | - |
| dc.subject | хеджирование | - |
| dc.title | Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива | ru |
| dc.type | Article | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en |
| dcterms.audience | Researches | en |
| local.description.firstpage | 5 | - |
| local.description.lastpage | 12 | - |
| local.filepath | http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Bulletin_TPU/2012/v321/i6/01.pdf | - |
| local.identifier.bibrec | RU\TPU\book\254615 | - |
| local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\25740 | - |
| local.identifier.perskey | RU\TPU\pers\25969 | - |
| local.issue | 6 | - |
| local.localtype | Статья | ru |
| local.volume | 321 | - |
| Располагается в коллекциях: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| bulletin_tpu-2012-321-6-01.pdf | 735,79 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.