Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/4555| Title: | Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива |
| Authors: | Андреева, Ульяна Викторовна Данилюк, Елена Юрьевна Демин, Николай Серапионович Рожкова, Светлана Владимировна Пахомова, Елена Григорьевна |
| Keywords: | финансовые рынки; опционы; платежные функции; капитал; портфели; хеджирование |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | Томский политехнический университет |
| Citation: | Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива / У. В. Андреева [и др.] // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2012. — Т. 321, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История. — [С. 5-12]. |
| Abstract: | Рассматриваются два вида экзотических опционов купли Европейского типа в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка, основанных на экстремальных значениях цены рискового актива, по которому выплачиваются дивиденды. Получены формулы, определяющие стоимости опционов, портфели (хеджирующие стратегии) и соответствующие им капиталы. Рассматриваются свойства решения. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/4555 |
| ISSN: | 1684-8519 |
| Appears in Collections: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| bulletin_tpu-2012-321-6-01.pdf | 735,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.