Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/4555
Название: Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива
Авторы: Андреева, Ульяна Викторовна
Данилюк, Елена Юрьевна
Демин, Николай Серапионович
Рожкова, Светлана Владимировна
Пахомова, Елена Григорьевна
Ключевые слова: финансовые рынки; опционы; платежные функции; капитал; портфели; хеджирование
Дата публикации: 2012
Издатель: Томский политехнический университет
Библиографическое описание: Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива / У. В. Андреева [и др.] // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2012. — Т. 321, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История. — [С. 5-12].
Аннотация: Рассматриваются два вида экзотических опционов купли Европейского типа в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка, основанных на экстремальных значениях цены рискового актива, по которому выплачиваются дивиденды. Получены формулы, определяющие стоимости опционов, портфели (хеджирующие стратегии) и соответствующие им капиталы. Рассматриваются свойства решения.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/4555
ISSN: 1684-8519
Располагается в коллекциях:Известия ТПУ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
bulletin_tpu-2012-321-6-01.pdf735,79 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.