Please use this identifier to cite or link to this item: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/52007
Title: Проблема изменчивости волатильности активов в задаче динамического управления портфелем Марковица
Authors: Барышева, А. Е.
Марков, Александр Сергеевич
Keywords: изменчивость; волатильность; активы; динамическое управление; инвестиционные портфели; финансовый менеджмент; динамическое управление
Issue Date: 2018
Citation: Барышева А. Е. Проблема изменчивости волатильности активов в задаче динамического управления портфелем Марковица / А. Е. Барышева, А. С. Марков // Современные технологии принятия решений в цифровой экономике : сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 15-17 ноября 2018 г., г. Юрга. — Томск : Изд-во ТПУ, 2018. — [С. 255-258].
Abstract: Задача оптимального управления инвестиционным портфелем остается одной из основных задач финансового менеджмента на протяжении долгих лет. Ключевым подходом к решению данной задачи является классическая теория управления портфелем, предложенная Гарри Марковицем [1]. В рамках данной теории большое внимание уделяется поиску такого соотношения активов в портфеле, которое минимизирует его риск (дисперсию изменения цены портфеля) при условии, что ожидаемая доходность (ожидаемое среднее значение изменения цены портфеля) остается на уровне не ниже заданного. В настоящее время существует множество моделей оптимального управления инвестиционным портфелем, которые являются дополнением или расширением классического подхода. Большинство из них продолжают опираться на предположении о неизменности дисперсии активов во времени, которое не согласуется со свойством рыночных данных. В рамках настоящего исследования решается проблема изменчивости волатильности базовых активов в задаче динамического управления портфелем Марковица.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/52007
Appears in Collections:Материалы конференций

Files in This Item:
File SizeFormat 
conference_tpu-2018-C79_p255-258.pdf345,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.