Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/54963| Название: | Ядерная оценка риск-нейтральной плотности вероятности для CEV модели |
| Авторы: | Савченко, Полина Алексеевна |
| Научный руководитель: | Крицкий, Олег Леонидович |
| Ключевые слова: | модель Блэка-Шоулса; CEV модель; европейский опцион; риск-нейтральная плотность вероятности; ядерная оценка; ширина спектра; извлеченная волатильность; Black-Scholes model; CEV model; european opton; Risk - neutral density function; the width of the spectrum; kernel estimation; implied volatility |
| Дата публикации: | 2019 |
| Библиографическое описание: | Савченко П. А. Ядерная оценка риск-нейтральной плотности вероятности для CEV модели : магистерская диссертация / П. А. Савченко ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2019. |
| Аннотация: | Построение ядерной оценки риск-нейтральной функции плотности в рамках CEV модели с применением расчета извлеченной волатильности Construction of a kernel estimation of the risk-neutral density function within the CEV model using the calculation of the impled volatility |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/54963 |
| Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| TPU734966.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.