Please use this identifier to cite or link to this item: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/54963
Title: Ядерная оценка риск-нейтральной плотности вероятности для CEV модели
Authors: Савченко, Полина Алексеевна
metadata.dc.contributor.advisor: Крицкий, Олег Леонидович
Keywords: модель Блэка-Шоулса; CEV модель; европейский опцион; риск-нейтральная плотность вероятности; ядерная оценка; ширина спектра; извлеченная волатильность; Black-Scholes model; CEV model; european opton; Risk - neutral density function; the width of the spectrum; kernel estimation; implied volatility
Issue Date: 2019
Citation: Савченко П. А. Ядерная оценка риск-нейтральной плотности вероятности для CEV модели : магистерская диссертация / П. А. Савченко ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2019.
Abstract: Построение ядерной оценки риск-нейтральной функции плотности в рамках CEV модели с применением расчета извлеченной волатильности
Construction of a kernel estimation of the risk-neutral density function within the CEV model using the calculation of the impled volatility
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/54963
Appears in Collections:Магистерские диссертации

Files in This Item:
File SizeFormat 
TPU734966.pdf1,51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.