Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/55135| Название: | Разработка статистических тестов для VaR и CVaR |
| Авторы: | Тей, Ким |
| Научный руководитель: | Семенов, Михаил Евгеньевич |
| Ключевые слова: | риск метрики; копулярные модели; динамические условные корреляции; инвестиционный портфель; статистические тесты; risk metrics; copular models; dynamic conditional correlations; investment portfolio; statistical tests |
| Дата публикации: | 2019 |
| Библиографическое описание: | Тей К. Разработка статистических тестов для VaR и CVaR : магистерская диссертация / К. Тей ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. М. Е. Семенов. — Томск, 2019. |
| Аннотация: | Построены и программно реализованы копулярные модели для оценки мер риска. Сформирован оптимальный инвестиционный портфель. Реализованы различные статистические тесты для мер риска. Copular models for estimating risk measures have been built and software implemented. Formed optimal investment portfolio. Implemented various statistical tests for risk measures. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/55135 |
| Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| TPU741532.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.