Разработка статистических тестов для VaR и CVaR

Тей, Ким

Please use this identifier to cite or link to this item: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/55135

Title:	Разработка статистических тестов для VaR и CVaR
Authors:	Тей, Ким
metadata.dc.contributor.advisor:	Семенов, Михаил Евгеньевич
Keywords:	риск метрики; копулярные модели; динамические условные корреляции; инвестиционный портфель; статистические тесты; risk metrics; copular models; dynamic conditional correlations; investment portfolio; statistical tests
Issue Date:	2019
Citation:	Тей К. Разработка статистических тестов для VaR и CVaR : магистерская диссертация / К. Тей ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. М. Е. Семенов. — Томск, 2019.
Abstract:	Построены и программно реализованы копулярные модели для оценки мер риска. Сформирован оптимальный инвестиционный портфель. Реализованы различные статистические тесты для мер риска. Copular models for estimating risk measures have been built and software implemented. Formed optimal investment portfolio. Implemented various statistical tests for risk measures.
URI:	http://earchive.tpu.ru/handle/11683/55135
Appears in Collections:	Магистерские диссертации

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
TPU741532.pdf		2,27 MB	Adobe PDF	View/Open

Show full item record Google Scholar