Please use this identifier to cite or link to this item: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/61235
Title: Using of copular models to solve the problems of forming an investments portfolio
Authors: Мытницкая, Мария Викторовна
metadata.dc.contributor.advisor: Семенов, Михаил Евгеньевич
Keywords: инвестиционный портфель; копулярные модели; риск-метрики; копула-функция; моделирование; an investment portfolio; copula models; CVaR; copula-function; risk metrics
Issue Date: 2020
Citation: Мытницкая М. В. Using of copular models to solve the problems of forming an investments portfolio : магистерская диссертация / М. В. Мытницкая ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. М. Е. Семенов. — Томск, 2020.
Abstract: Цель работы: применение копулярных моделей к решению задачи формирования инвестиционного портфеля. В работе использованы копула-функции для моделирования многомерной зависимости на примере финансовых временных рядах. Предложен алгоритм вычисления риск-метрики Conditional-Value-at-Risk (CVaR) с использованием копула-функций. Для оценки параметров копулярных моделей и проведения расчетов использован язык программирования R.
The study aims at using copular models to solve the problems of forming an investments portfolio. In this study, we used copula functions for modeling multidimensional dependence using financial time series as an example. An algorithm for calculating the risk metric Conditional-Value-at-Risk (CVaR) using copula functions is proposed. The programming language R was used to evaluate the parameters of copular models and perform calculations.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/61235
Appears in Collections:Магистерские диссертации

Files in This Item:
File SizeFormat 
TPU934277.pdf1,69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.