Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/71763| Название: | Динамическое хеджирование и репликация опционов европейского типа |
| Авторы: | Мирхайдаров, Владислав Александрович |
| Научный руководитель: | Крицкий, Олег Леонидович |
| Ключевые слова: | европейский опцион; модель Блэк-Шоулса; репликация; хеджирование; аппроксимация; european option; Black Sholes model; replication; hedging; approximation |
| Дата публикации: | 2022 |
| Библиографическое описание: | Мирхайдаров В. А. Динамическое хеджирование и репликация опционов европейского типа : бакалаврская работа / В. А. Мирхайдаров ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2022. |
| Аннотация: | Построена процедура репликации пакета искусственных опционов набором существующих на рынке деривативов. Проведено динамическое хеджирование. Вычислена рисковая премия. A procedure for replicating a package of artificial options by a set of derivatives existing on the market is constructed. Performed dynamic hedging. The risk premium has been calculated. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/71763 |
| Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| TPU1368945.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.