Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/71763| Title: | Динамическое хеджирование и репликация опционов европейского типа |
| Authors: | Мирхайдаров, Владислав Александрович |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Крицкий, Олег Леонидович |
| Keywords: | европейский опцион; модель Блэк-Шоулса; репликация; хеджирование; аппроксимация; european option; Black Sholes model; replication; hedging; approximation |
| Issue Date: | 2022 |
| Citation: | Мирхайдаров В. А. Динамическое хеджирование и репликация опционов европейского типа : бакалаврская работа / В. А. Мирхайдаров ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2022. |
| Abstract: | Построена процедура репликации пакета искусственных опционов набором существующих на рынке деривативов. Проведено динамическое хеджирование. Вычислена рисковая премия. A procedure for replicating a package of artificial options by a set of derivatives existing on the market is constructed. Performed dynamic hedging. The risk premium has been calculated. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/71763 |
| Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TPU1368945.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.