Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/19206| Title: | Применение теории графов и корреляционного анализа к портфельному инвестированию |
| Authors: | Борцова, П. В. |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Семенов, Михаил Евгеньевич |
| Keywords: | теория графов; корреляционный анализ; портфельное инвестирование |
| Issue Date: | 2015 |
| Citation: | Борцова П. В. Применение теории графов и корреляционного анализа к портфельному инвестированию / П. В. Борцова ; науч. рук. М. Е. Семенов // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XII Международной конференция студентов и молодых ученых, г. Томск, 21-24 апреля 2015 г. — Томск : Изд-во ТПУ, 2015. — [С. 636-638]. |
| Abstract: | The aim of research is to find an optimal portfolio that combines high profit and low risk level. The shares selection criterion during the portfolio creation is based on negative correlation of shares price. The illustrative example of the forming procedure of investment portfolio has been done. The average daily expected yield and the risk for formed portfolios were calculated then the optimal portfolio was selected. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/19206 |
| Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2015-C21-200.pdf | 356,16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.