Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/25914| Название: | Сравнение по эффективности модельных портфелей |
| Другие названия: | Comparison of the effectiveness of the model portfolios |
| Авторы: | Борцова, П. В. |
| Научный руководитель: | Семенов, Михаил Евгеньевич |
| Ключевые слова: | рынок ценных бумаг; инвестирование; биржи; депозиты; Сбербанк |
| Дата публикации: | 2016 |
| Издатель: | Изд-во ТПУ |
| Библиографическое описание: | Борцова П. В. Сравнение по эффективности модельных портфелей / П. В. Борцова ; науч. рук. М. Е. Семенов // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 26-29 апреля 2016 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2016. — Т. 3 : Математика. — [С. 33-35]. |
| Аннотация: | The aim of research is to compare the efficacy of the model portfolios by calculating different ratios,such as the Sharp ratio, alpha Jensen and beta ratio. As a result, two model portfolios were formed: conservative and moderate, and the most profitable investment strategy was found. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/25914 |
| Располагается в коллекциях: | Материалы конференций |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2016-C21_V3_p33-35.pdf | 317,99 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.