Сравнение по эффективности модельных портфелей

Please use this identifier to cite or link to this item: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/25914

Title:	Сравнение по эффективности модельных портфелей
Other Titles:	Comparison of the effectiveness of the model portfolios
Authors:	Борцова, П. В.
metadata.dc.contributor.advisor:	Семенов, Михаил Евгеньевич
Keywords:	рынок ценных бумаг; инвестирование; биржи; депозиты; Сбербанк
Issue Date:	2016
Publisher:	Изд-во ТПУ
Citation:	Борцова П. В. Сравнение по эффективности модельных портфелей / П. В. Борцова ; науч. рук. М. Е. Семенов // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XIII Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 26-29 апреля 2016 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2016. — Т. 3 : Математика. — [С. 33-35].
Abstract:	The aim of research is to compare the efficacy of the model portfolios by calculating different ratios,such as the Sharp ratio, alpha Jensen and beta ratio. As a result, two model portfolios were formed: conservative and moderate, and the most profitable investment strategy was found.
URI:	http://earchive.tpu.ru/handle/11683/25914
Appears in Collections:	Материалы конференций

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
conference_tpu-2016-C21_V3_p33-35.pdf		317,99 kB	Adobe PDF	View/Open