Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/50861| Title: | Последовательное оценивание параметров непрерывной авторегрессии |
| Other Titles: | Sequential parameter estimation of the autoregressive model with continuous time |
| Authors: | Шерстобитова, А. О. |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Емельянова, Т. В. |
| Keywords: | последовательное оценивание; параметры; авторегрессия; численные исследования |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Издательский Дом Томского государственного университета |
| Citation: | Шерстобитова А. О. Последовательное оценивание параметров непрерывной авторегрессии / А. О. Шерстобитова ; науч. рук. Т. В. Емельянова // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 24-27 апреля 2018 г. : в 7 т. — Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2018. — Т. 3 : Математика. — [С. 105-107]. |
| Abstract: | This article revisits a sequential approach to the estimation of the parameter in a p-order autoregressive model (AR(p)) with continuous time. There is provided a numerical study to get a results of sequential estimations of the parameter in p-order autoregressive model with continuous time and is computed a stopping rule. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/50861 |
| Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2018-C21_V3_p105-107.pdf | 213,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.