Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1245
Название: | Имитационное моделирование значений временных рядов методом динамических условных корреляций на основе многомерного асимметричного распределения Лапласа |
Авторы: | Бельснер, Ольга Александровна Крицкий, Олег Леонидович |
Ключевые слова: | имитационное моделирование; значения; временные ряды; динамические условные корреляции; ассиметричное распределение; модификации; логарифмы; дневные котировки; финансовые инструменты; ненулевые значения; асимметрия; эксцессы; распределение Лапласа; линейные комбинации; случайные величины; предельные величины; риск; портфели |
Дата публикации: | 2006 |
Издатель: | Томский политехнический университет |
Библиографическое описание: | Бельснер О. А. Имитационное моделирование значений временных рядов методом динамических условных корреляций на основе многомерного асимметричного распределения Лапласа / О. А. Бельснер, О. Л. Крицкий // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2006. — Т. 309, № 5. — [С. 12-16]. |
Аннотация: | Предлагается модификация модели динамических условных корреляций. Модификация заключалась в отказе от предположения о многомерном нормальном распределении логарифмов приращений дневных котировок финансовых инструментов, вследствие ненулевых значений коэффициентов асимметрии и эксцесса, и в использовании асимметричного многомерного распределения Лапласа, позволяющего моделировать линейные комбинации одномерных случайных величин, что особенно важно при расчете предельной величины риска (Value-at-risk, VaR) для портфелей финансовых инструментов. |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1245 |
Располагается в коллекциях: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
bulletin_tpu-2006-309-5-02.pdf | 301,57 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.