Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1512| Название: | Применение одномерного STS-распределения для моделирования значений фондовых индексов |
| Авторы: | Бельснер, Ольга Александровна Крицкий, Олег Леонидович |
| Ключевые слова: | одномерные распределения; численное моделирование; значения; фондовые индексы; модифицированный метод; модификация; закон распределения; логарифмы; дневные приращения; параметры; метод максимального правдоподобия; статистические исследования; алгоритмы; автокорреляция; данные; цены; акции |
| Дата публикации: | 2007 |
| Издатель: | Томский политехнический университет |
| Библиографическое описание: | Бельснер О. А. Применение одномерного STS-распределения для моделирования значений фондовых индексов / О. А. Бельснер, О. Л. Крицкий // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2007. — Т. 310, № 1. — [С. 45-50]. |
| Аннотация: | Рассмотрен модифицированный метод STS_GARCH(1,1). Модификация заключалась в отказе от предположения о нормальном законе распределения логарифмов дневных приращений временного ряда и в использовании для их описания Smoothly Truncated A-Stable (STS)-распределения (гладко усеченного A-устойчивого). Параметры метода найдены методом максимального правдоподобия. Проведено статистическое исследование надежности предложенного алгоритма и показано уменьшение автокорреляции в структуре данных, использованных для анализа. Метод применен для прогнозирования цен акций РАО ЕЭС РТС с лагом 5. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1512 |
| ISSN: | 1684-8519 |
| Располагается в коллекциях: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| bulletin_tpu-2007-310-1-09.pdf | 468,59 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.