Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1588
Название: | Исследование опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью |
Авторы: | Демин, Н. С. Трунов, А. И. |
Ключевые слова: | исследования; опционы; купля; хеджирование; вероятность; формулы; стоимость; эволюция; портфели; капиталы; Европейские опционы; квантильное хеджирование; непрерывное время; диффузные модели; финансовые рынки; свойства |
Дата публикации: | 2007 |
Издатель: | Томский политехнический университет |
Библиографическое описание: | Демин Н. С. Исследование опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью / Н. С. Демин, А. И. Трунов // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2007. — Т. 310, № 2. — [С. 49-55]. |
Аннотация: | Получены формулы, определяющие стоимость опциона, а также эволюцию во времени портфеля и капитала для Европейского опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью (квантильного хеджирования) при непрерывном времени и диффузионной модели (B, S)-финансового рынка. Исследуются некоторые свойства решения. |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1588 |
ISSN: | 1684-8519 |
Располагается в коллекциях: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
bulletin_tpu-2007-310-2-10.pdf | 430,58 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.