Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1588
Название: Исследование опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью
Авторы: Демин, Н. С.
Трунов, А. И.
Ключевые слова: исследования; опционы; купля; хеджирование; вероятность; формулы; стоимость; эволюция; портфели; капиталы; Европейские опционы; квантильное хеджирование; непрерывное время; диффузные модели; финансовые рынки; свойства
Дата публикации: 2007
Издатель: Томский политехнический университет
Библиографическое описание: Демин Н. С. Исследование опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью / Н. С. Демин, А. И. Трунов // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2007. — Т. 310, № 2. — [С. 49-55].
Аннотация: Получены формулы, определяющие стоимость опциона, а также эволюцию во времени портфеля и капитала для Европейского опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью (квантильного хеджирования) при непрерывном времени и диффузионной модели (B, S)-финансового рынка. Исследуются некоторые свойства решения.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1588
ISSN: 1684-8519
Располагается в коллекциях:Известия ТПУ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
bulletin_tpu-2007-310-2-10.pdf430,58 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.