Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1588| Title: | Исследование опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью |
| Authors: | Демин, Н. С. Трунов, А. И. |
| Keywords: | исследования; опционы; купля; хеджирование; вероятность; формулы; стоимость; эволюция; портфели; капиталы; Европейские опционы; квантильное хеджирование; непрерывное время; диффузные модели; финансовые рынки; свойства |
| Issue Date: | 2007 |
| Publisher: | Томский политехнический университет |
| Citation: | Демин Н. С. Исследование опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью / Н. С. Демин, А. И. Трунов // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2007. — Т. 310, № 2. — [С. 49-55]. |
| Abstract: | Получены формулы, определяющие стоимость опциона, а также эволюцию во времени портфеля и капитала для Европейского опциона купли в случае хеджирования с заданной вероятностью (квантильного хеджирования) при непрерывном времени и диффузионной модели (B, S)-финансового рынка. Исследуются некоторые свойства решения. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/1588 |
| ISSN: | 1684-8519 |
| Appears in Collections: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| bulletin_tpu-2007-310-2-10.pdf | 430,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.