Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/17165| Title: | Detection of statistically significant jumps in the prices of currency pairs and price of Brent oil in intraday |
| Authors: | Dautbayeva, V. R. |
| Keywords: | информационные технологии; маркетинг; котировки; нефть; валютные пары |
| Issue Date: | 2015 |
| Citation: | Dautbayeva V. R. Detection of statistically significant jumps in the prices of currency pairs and price of Brent oil in intraday / V. R. Dautbayeva // Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине : сборник научных трудов II Международной конференции, 19-22 мая 2015 г., Томск. — Томск : Изд-во ТПУ, 2015. — [С. 377-378]. |
| Abstract: | Для котировок нефти марки Brent и валютной пары Евро/Доллар были выявлены внутридневные скачки, с помощью статистической методологии, оценено количество скачков, что позволило выявить арбитражные возможности, проверены статистические гипотезы о наличии резких изменений внутри торговых дней при расчетах на временных интервалах различной длины, вычислены средние скачки, средние доходности, а так же истинные доходности за рассматриваемые периоды. И так же мы провели сравнение на наиболее выгодное вложение между котировками нефти марки Brent и валютной парой Евро/Доллар. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/17165 |
| Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2015-C24-168.pdf | 389,36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.