Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/2795| Название: | Математическое моделирование "японских свечей" и двухпараметрических индикаторов при помощи детерминированного хаоса |
| Авторы: | Григорьев, Владимир Петрович Козловских, Александр Владимирович Марьясов, Денис Александрович |
| Ключевые слова: | финансовые рынки; моделирование; детерминированный хаос; биржевые индикаторы; «японские свечи»; системы нелинейных дифференциальных уравнений |
| Дата публикации: | 2009 |
| Издатель: | Томский политехнический университет |
| Библиографическое описание: | Григорьев В. П. Математическое моделирование "японских свечей" и двухпараметрических индикаторов при помощи детерминированного хаоса / В. П. Григорьев, А. В. Козловских, Д. А. Марьясов // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2009. — Т. 315, № 2: Математика и механика. Физика. — [С. 18-24]. |
| Аннотация: | Приведены принципы построения математической модели динамики финансовых рынков на основе детерминированного хаоса. Исследованы вторичные финансовые показатели - биржевые индикаторы. Показана применимость авторской математической модели для прогнозирования вторичных биржевых инструментов на примере "японских свечей" и двухпараметрических индикаторов. Предложено несколько вариантов авторской модели в зависимости от способа формирования нелинейных составляющих и комбинации значимых параметров. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/2795 |
| ISSN: | 1684-8519 |
| Располагается в коллекциях: | Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| bulletin_tpu-2009-315-2-05.pdf | 540,75 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.