Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/39811| Title: | Оценка стоимости европейского опциона на основе прогноза базового актива |
| Authors: | Чурсин, Геннадий Сергеевич |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Семенов, Михаил Евгеньевич |
| Keywords: | опционы; базовый актив; модель ARMA; модель GARCH; модель Блэка-Шоулза; option; underlying asset; Black–Scholes model; ARMA model; ARCH model |
| Issue Date: | 2017 |
| Citation: | Чурсин Г. С. Оценка стоимости европейского опциона на основе прогноза базового актива : бакалаврская работа / Г. С. Чурсин ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Физико-технический институт (ФТИ), Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ) ; науч. рук. М. Е. Семенов. — Томск, 2017. |
| Abstract: | Целью данной работы является прогнозирование стоимости опциона на основе прогноза базового актива. В работе описываются использованные математические методы, такие как, модели ARCH, ARMA, модель Блэка-Шоулза. В работе приводятся результаты вычислений: прогноз цены базового актива, прогноз волатильности, расчет цены опциона. Как результат, проведен сравнительный анализ, полученных результатов с реальными данными. The objective of the work is valuation of option value based on forecast of underlying asset. Work includes description mathematical methods such as ARCH model, ARMA model, Black–Scholes model. The paper presents the results of calculations: forecast of the price of the underlying asset, forecast of volatility, calculation of option price. As a result, a comparative analysis was performed, results from work with real data. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/39811 |
| Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TPU394873.pdf | 2,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.