Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/39925| Title: | Оценка чувствительности опционов к изменению финансовых показателей |
| Authors: | Тей, Ким Георгиевич |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Семенов, Михаил Евгеньевич |
| Keywords: | опционы; греки; трансформация Джонсона; биржи; модель Блэка-Шоулза; option; greeks; Johnson transformation; exchange; Black–Scholes model |
| Issue Date: | 2017 |
| Citation: | Тей К. Г. Оценка чувствительности опционов к изменению финансовых показателей : бакалаврская работа / К. Г. Тей ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Физико-технический институт (ФТИ), Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ) ; науч. рук. М. Е. Семенов. — Томск, 2017. |
| Abstract: | Объект исследования: цены закрытия фьючерсных контрактов на обыкновенные акции ПАО «Газпром». Цель работы: оценить чувствительность опционов к изменению финансовых показателей. Актуальность: опционы являются одними из самых распространённых инструментов торговли на бирже, поэтому очень важно знать, как изменяется цена опциона при изменении рынка. Object of study: the closing price of the futures contract on ordinary shares of OJSC "Gazprom". Objective: to assess the sensitivity of options to changes in financial performance. Urgency: options are one of the most common tools of the trade on the exchange, so it is very important to know how the price of the option when the market changes. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/39925 |
| Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TPU397362.pdf | 3,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.