Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/39925| Название: | Оценка чувствительности опционов к изменению финансовых показателей |
| Авторы: | Тей, Ким Георгиевич |
| Научный руководитель: | Семенов, Михаил Евгеньевич |
| Ключевые слова: | опционы; греки; трансформация Джонсона; биржи; модель Блэка-Шоулза; option; greeks; Johnson transformation; exchange; Black–Scholes model |
| Дата публикации: | 2017 |
| Библиографическое описание: | Тей К. Г. Оценка чувствительности опционов к изменению финансовых показателей : бакалаврская работа / К. Г. Тей ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Физико-технический институт (ФТИ), Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ) ; науч. рук. М. Е. Семенов. — Томск, 2017. |
| Аннотация: | Объект исследования: цены закрытия фьючерсных контрактов на обыкновенные акции ПАО «Газпром». Цель работы: оценить чувствительность опционов к изменению финансовых показателей. Актуальность: опционы являются одними из самых распространённых инструментов торговли на бирже, поэтому очень важно знать, как изменяется цена опциона при изменении рынка. Object of study: the closing price of the futures contract on ordinary shares of OJSC "Gazprom". Objective: to assess the sensitivity of options to changes in financial performance. Urgency: options are one of the most common tools of the trade on the exchange, so it is very important to know how the price of the option when the market changes. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/39925 |
| Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| TPU397362.pdf | 3,07 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.