Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/40279
Название: | Вычисление многомерного риска VAR для компаний из индекса ММВБ-10 |
Авторы: | Кузнецов, Георгий Олегович |
Научный руководитель: | Крицкий, Олег Леонидович |
Ключевые слова: | многомерный риск; метод исторического моделирования; параметрический метод; инвестиционный портфель; ММВБ-10; value at risk; the securities portfolio; historical simulation method; parametric method; MICEX-10 |
Дата публикации: | 2017 |
Библиографическое описание: | Кузнецов Г. О. Вычисление многомерного риска VAR для компаний из индекса ММВБ-10 : бакалаврская работа / Г. О. Кузнецов ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Физико-технический институт (ФТИ), Кафедра высшей математики и математической физики (ВММФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2017. |
Аннотация: | Объектом исследований является портфель акций составленного на основе высоколиквидных акций из фондового индекса ММВБ-10. Цель работы заключается в вычислении многомерного риска портфеля ценных бумаг, составленного из 10 акций наиболее ликвидных компаний.Решение поставленной задачи производится с помощью стоимостной меры риска Value at Risk(VaR). Разбор модели VaR и технологий ее нахождения. Практическое применение метода исторического моделирования и полупараметрического(дельта-нормального) метода. Выявление наиболее точного метода оценки риска в ходе анализа результата работы. The object of research is stock portfolio composed on the basis of the highly liquid shares of the stock index MICEX-10. The aim of this work is to calculate multidimensional risk securities portfolio composed of 10 stocks of the most liquid companies.The solution of the problem is performed using a cost measure of risk Value at Risk(VaR). The analysis of the VaR models and technologies of its location. Practical application of the method of historical simulation and semi-parametric(Delta-normal) method. Identify the most accurate risk assessment method to the analysis of the results. |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/40279 |
Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы (ВКР) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU403844.pdf | 2,12 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.