Please use this identifier to cite or link to this item: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/4555
Title: Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива
Authors: Андреева, Ульяна Викторовна
Данилюк, Елена Юрьевна
Демин, Николай Серапионович
Рожкова, Светлана Владимировна
Пахомова, Елена Григорьевна
Keywords: финансовые рынки; опционы; платежные функции; капитал; портфели; хеджирование
Issue Date: 2012
Publisher: Томский политехнический университет
Citation: Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива / У. В. Андреева [и др.] // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. — 2012. — Т. 321, № 6 : Экономика. Философия, социология и культурология. История. — [С. 5-12].
Abstract: Рассматриваются два вида экзотических опционов купли Европейского типа в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка, основанных на экстремальных значениях цены рискового актива, по которому выплачиваются дивиденды. Получены формулы, определяющие стоимости опционов, портфели (хеджирующие стратегии) и соответствующие им капиталы. Рассматриваются свойства решения.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/4555
ISSN: 1684-8519
Appears in Collections:Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bulletin_tpu-2012-321-6-01.pdf735,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.