Применение статистических инструментов при инвестировании средств в портфели рисковых ценных бумаг

Abstract

Рассматривается задача формирования оптимального инвестиционного портфеля. Раскрывается понятие портфеля ценных бумаг и выделяются наиболее значимые параметры его управления. Реализована классическая портфельная теория Марковица. Рассчитаны общая доходность, годовой риск, коэффициенты альфа и бета портфеля. Выполнена проверка статистических гипотез и оценка эффективности управления портфелем.

We consider the problem of creating the optimal investment portfolio. We reveal the concept of the securities portfolio and highlight the most significant parameters of its management. We implement classical Markowitz portfolio theory. We calculated the total yield, annual risk, alpha and beta coefficients of portfolio. We performed testing statistical hypotheses and evaluation of the effectiveness of portfolio management.