1. Электронный архив ТПУ
  2. Образование
  3. Студенческие работы
  4. Магистерские диссертации
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/53708
Полная запись метаданных
Поле DCЗначениеЯзык
dc.contributor.advisorКрицкий, Олег Леонидовичru
dc.contributor.authorМартынюк, Екатерина Викторовнаru
dc.date.accessioned2019-06-03T01:50:17Z-
dc.date.available2019-06-03T01:50:17Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationМартынюк Е. В. Ценообразование опционов и расчет греческих в рамках CEV модели : магистерская диссертация / Е. В. Мартынюк ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2019.-
dc.identifier.urihttp://earchive.tpu.ru/handle/11683/53708-
dc.description.abstractРабота посвящена расчёту "греческих" для опционов европейского типа. "Греческие" рассчитаны на основе модели Блэка-Шоулса и модели с постоянной эластичностью дисперсии (CEV модели). Полученные результаты могут применяться трейдерами для оценки поведения опционной позиции.ru
dc.description.abstractThis paper is concerned with the Greeks of European-style options calculated under the Black Scholes model and constant elasticity of variance (CEV) model. Results obtained help traders to estimate the behavior of an option position.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoruen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.subjectопционru
dc.subjectценообразование опционовru
dc.subjectмодель Блэка-Шоулсаru
dc.subjectCEV модельru
dc.subjectгреческиеru
dc.subjectoptionen
dc.subjectoption pricingen
dc.subjectBlack Scholes modelen
dc.subjectCEV modelen
dc.subjectgreeksen
dc.titleЦенообразование опционов и расчет греческих в рамках CEV моделиru
dc.typeStudents work-
local.departmentНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)::Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ)::Отделение экспериментальной физики (ОЭФ)-
local.institut7863-
local.localtypeСтуденческая работа-
dc.subject.oksvnk01.04.02-
local.thesis.levelМагистрru
local.thesis.disciplineПрикладная математика и информатика-
local.local-vkr-id545169-
local.vkr-id38695-
local.stud-group0ВМ71-
local.lichnost-id162495-
local.thesis.level-id3-
local.tutor-lichnost-id58633-
dc.subject.udc338.5:336.763:519.876-
Располагается в коллекциях:Магистерские диссертации

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
TPU707114.pdf1,85 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
Показать базовое описание ресурса Статистика


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.