Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/53708
Название: | Ценообразование опционов и расчет греческих в рамках CEV модели |
Авторы: | Мартынюк, Екатерина Викторовна |
Научный руководитель: | Крицкий, Олег Леонидович |
Ключевые слова: | опцион; ценообразование опционов; модель Блэка-Шоулса; CEV модель; греческие; option; option pricing; Black Scholes model; CEV model; greeks |
Дата публикации: | 2019 |
Библиографическое описание: | Мартынюк Е. В. Ценообразование опционов и расчет греческих в рамках CEV модели : магистерская диссертация / Е. В. Мартынюк ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2019. |
Аннотация: | Работа посвящена расчёту "греческих" для опционов европейского типа. "Греческие" рассчитаны на основе модели Блэка-Шоулса и модели с постоянной эластичностью дисперсии (CEV модели). Полученные результаты могут применяться трейдерами для оценки поведения опционной позиции. This paper is concerned with the Greeks of European-style options calculated under the Black Scholes model and constant elasticity of variance (CEV) model. Results obtained help traders to estimate the behavior of an option position. |
URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/53708 |
Располагается в коллекциях: | Магистерские диссертации |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
TPU707114.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.