Please use this identifier to cite or link to this item: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/53708
Title: Ценообразование опционов и расчет греческих в рамках CEV модели
Authors: Мартынюк, Екатерина Викторовна
metadata.dc.contributor.advisor: Крицкий, Олег Леонидович
Keywords: опцион; ценообразование опционов; модель Блэка-Шоулса; CEV модель; греческие; option; option pricing; Black Scholes model; CEV model; greeks
Issue Date: 2019
Citation: Мартынюк Е. В. Ценообразование опционов и расчет греческих в рамках CEV модели : магистерская диссертация / Е. В. Мартынюк ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2019.
Abstract: Работа посвящена расчёту "греческих" для опционов европейского типа. "Греческие" рассчитаны на основе модели Блэка-Шоулса и модели с постоянной эластичностью дисперсии (CEV модели). Полученные результаты могут применяться трейдерами для оценки поведения опционной позиции.
This paper is concerned with the Greeks of European-style options calculated under the Black Scholes model and constant elasticity of variance (CEV) model. Results obtained help traders to estimate the behavior of an option position.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/53708
Appears in Collections:Магистерские диссертации

Files in This Item:
File SizeFormat 
TPU707114.pdf1,85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.