Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/53708| Title: | Ценообразование опционов и расчет греческих в рамках CEV модели |
| Authors: | Мартынюк, Екатерина Викторовна |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Крицкий, Олег Леонидович |
| Keywords: | опцион; ценообразование опционов; модель Блэка-Шоулса; CEV модель; греческие; option; option pricing; Black Scholes model; CEV model; greeks |
| Issue Date: | 2019 |
| Citation: | Мартынюк Е. В. Ценообразование опционов и расчет греческих в рамках CEV модели : магистерская диссертация / Е. В. Мартынюк ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа ядерных технологий (ИЯТШ), Отделение экспериментальной физики (ОЭФ) ; науч. рук. О. Л. Крицкий. — Томск, 2019. |
| Abstract: | Работа посвящена расчёту "греческих" для опционов европейского типа. "Греческие" рассчитаны на основе модели Блэка-Шоулса и модели с постоянной эластичностью дисперсии (CEV модели). Полученные результаты могут применяться трейдерами для оценки поведения опционной позиции. This paper is concerned with the Greeks of European-style options calculated under the Black Scholes model and constant elasticity of variance (CEV) model. Results obtained help traders to estimate the behavior of an option position. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/53708 |
| Appears in Collections: | Магистерские диссертации |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TPU707114.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.