Please use this identifier to cite or link to this item:
http://earchive.tpu.ru/handle/11683/55924| Title: | Constructing a risky optimal mean/value-at-risk portfolio |
| Other Titles: | Формирование оптимального портфеля по соотношению доходность/предельная величина риска |
| Authors: | Belsner, Olga Alexandrovna Kritski, Oleg Leonidovich |
| Keywords: | портфель рисков; доходность; риски; инвестиционные вложения; фондовые рынки |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | Изд-во ТПУ |
| Citation: | Belsner O. A. Constructing a risky optimal mean/value-at-risk portfolio / O. A. Belsner, O. L. Kritski // Перспективы развития фундаментальных наук : сборник научных трудов XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 23-26 апреля 2019 г. : в 7 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2019. — Т. 3 : Математика. — [С. 44-46]. |
| Abstract: | Представлена модель формирования портфеля с учетом предельной величины риска, что позволило уменьшить начальные инвестиционные вложения, ослабила влияние резких падений фондового рынка на стоимость портфеля, увеличила реализованную доходность инвестиций при сопоставимом по сравнению с классической методологией Марковица уровне риска. Использование метода Бенати - Рицци удобно для создания широкого спектра инвестиционных портфелей для массового неквалифицированного инвестора с различным профилем неприятия риска. |
| URI: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/55924 |
| Appears in Collections: | Материалы конференций |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conference_tpu-2019-C21_V3_p44-46.pdf | 188,35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.